衍生產(chǎn)品市場

定　價(jià)：￥69.00

作　者：	麥克唐納著，錢立譯
出版社：	中國人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	綜合/理論

購買這本書可以去

ISBN：	9787300074276	出版時(shí)間：	2006-07-01	包裝：	膠版紙
開本：	16開	頁數(shù)：	772	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　內(nèi)容簡介：　這是一本關(guān)于衍生產(chǎn)品的定價(jià)和市場的廣泛而有深度的教科書。作者是這一領(lǐng)域中活躍的國際著名的金融學(xué)大師和研究者。本書涵蓋了期貨、期權(quán)和其他衍生產(chǎn)品的幾乎所有重要的發(fā)展。本書不僅在概念和定價(jià)模型的嚴(yán)謹(jǐn)性上堪稱權(quán)威，更具特色的是它強(qiáng)調(diào)各種衍生產(chǎn)品之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互轉(zhuǎn)化。書中還到處可見各種具體應(yīng)用的例子和案例，用大量的圖表啟發(fā)讀者的直覺。本書可作為高校本科生、研究生的教科書和經(jīng)濟(jì)管理人員的培訓(xùn)、參考用書，同時(shí)也適合于對金融衍生產(chǎn)品市場感興趣的讀者閱讀?！”緯厣　驈?qiáng)調(diào)各種衍生產(chǎn)品和工具之間的聯(lián)系和相互轉(zhuǎn)化?！　驁D表豐富，大量的應(yīng)用案例，注重理論在市場中的運(yùn)用?！　驍?shù)學(xué)計(jì)算是按難易程度遞進(jìn)的?！　蚝蠩xcel電子表格和Visual Basic編碼的計(jì)算，教會讀者利用計(jì)算機(jī)這種現(xiàn)代化計(jì)算工具。

作者簡介

暫缺《衍生產(chǎn)品市場》作者簡介

圖書目錄

第1章衍生產(chǎn)品導(dǎo)論
第1部分保險(xiǎn)、套保和簡單策略
第2章遠(yuǎn)期和期權(quán)導(dǎo)論
第3章保險(xiǎn)、衣領(lǐng)和其他策略
第4章風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論
第2部分遠(yuǎn)期、期貨和互換
第5章金融遠(yuǎn)期和期貨
第6章商品遠(yuǎn)期和期貨
第7章利率遠(yuǎn)期和期貨
第8章互換
第3部分期權(quán)
第9章平價(jià)和其他期權(quán)關(guān)系
第10章二項(xiàng)期權(quán)定價(jià)：Ⅰ
第11章二項(xiàng)期權(quán)定價(jià)：Ⅱ
第12章 Black-Scholes公式
第13章做市和delta套保
第14章奇異期權(quán)：Ⅰ
第4部分金融工程和應(yīng)用
第15章金融工程和證券設(shè)計(jì)
第16章公司應(yīng)用
第17章實(shí)期權(quán)
第5部分高級定價(jià)理論
第18章對數(shù)正態(tài)分布
第19章 Monte Carlo估價(jià)
第20章 Brown運(yùn)動和Ito引理
第21章 Black-Scholes方程
第22章奇異期權(quán)Ⅱ
第23章利率模型
第24章風(fēng)險(xiǎn)評估
第6部分附錄
附錄A 希臘字母
附錄B 連續(xù)復(fù)合
附錄C Jensen不等式
附錄D Visual Basic for Applications導(dǎo)論
附錄E Excel中可利用的期權(quán)函數(shù)
術(shù)語表
參考文獻(xiàn)
譯后記