數(shù)理金融資產(chǎn)定價(jià)的原理與模型

前言
第1章 期望效用函數(shù)理論與單期定價(jià)模型
1.1 序數(shù)效用函數(shù)
1.2 期望效用函數(shù)
1.3 投資者的風(fēng)險(xiǎn)類型及風(fēng)險(xiǎn)度量
1.4 均值方差效用函數(shù)
1.5 隨機(jī)占優(yōu)
1.6 單期無套利資產(chǎn)定價(jià)模型
1.7 單期不確定性均衡定價(jià)模型
第2章 固定收益證券
2.1 貨幣的時(shí)間價(jià)值
2.2 債券及其期限結(jié)構(gòu)
2.3 債券定價(jià)
2.4 價(jià)格波動(dòng)的測度——久期
2.5 價(jià)格波動(dòng)率的測度——凸度
第3章 均值方差分析與資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
3.1 兩種證券投資組合的均值—方差
3.2 均值－方差分析及兩基金分離定理
3.3 具有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的均值－方差分析
3.4 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
3.5 單指數(shù)模型
3.6 標(biāo)準(zhǔn)的均值－方差資產(chǎn)選擇模型
第4章 套利定價(jià)理論（APT）
4.1 多因子線性模型
4.2 不含殘差的線性因子模型的套利定價(jià)理論
4.3 含殘差風(fēng)險(xiǎn)因子的套利定價(jià)理論
4.4 因子選擇與參數(shù)估計(jì)和檢驗(yàn)
第5章 期權(quán)定價(jià)理論
5.1 期權(quán)概述及二項(xiàng)式定價(jià)公式
5.2 市場有效性與Ito引理
5.3 與期權(quán)定價(jià)有關(guān)的偏微分方程基礎(chǔ)
……
第6章 多期無套利資產(chǎn)定價(jià)模型
第7章 公司資本結(jié)構(gòu)與MM理論
第8章 連續(xù)時(shí)間消費(fèi)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第9章 行為金融學(xué)簡介
參考文獻(xiàn)