利率風(fēng)險的控制與管理

第一篇 利率
1 利率簡史
2 利率的期權(quán)結(jié)構(gòu)
第二篇 利率風(fēng)險管理技術(shù)
3 利率風(fēng)險衡量和期權(quán)調(diào)整利差分析
4 有關(guān)持續(xù)期的錯誤理解
5 金融機構(gòu)利率風(fēng)險衡量的演變
6 估計無到期日存款的持續(xù)期
7 模擬的運用：應(yīng)用與錯誤
8 情景分析與應(yīng)用
第三篇 利率風(fēng)險管理工具
9 運用利率協(xié)議
10 金融遠期合同與期權(quán)合約
11 零息票收益曲線的構(gòu)造技術(shù)
12 互換和互換期權(quán)
13 利率期權(quán)：上限期權(quán)、下限期權(quán)和雙線期權(quán)
14 或有期權(quán)費期權(quán)：初級讀本
15 結(jié)構(gòu)性票據(jù)的作用
16 新型工具
17 利率風(fēng)險管理的解決之道：金融工具
第四篇 特定領(lǐng)域的利率風(fēng)險管理
18 商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理
19 儲蓄機構(gòu)的利率風(fēng)險管理
20 用期權(quán)調(diào)整利差模型進行全球資產(chǎn)負債表管理
21 消費者存款行為和相關(guān)的利率風(fēng)險
22 信用卡組合的利率風(fēng)險管理
23 抵押銀行業(yè)的利率風(fēng)險管理
24 關(guān)于抵押的套期保值問題
25 當(dāng)今的固定受益證券組合管理人員如何看待利率風(fēng)險
第五篇 利率風(fēng)險管理的特殊問題
26 企業(yè)整體風(fēng)險管理方案下的利率風(fēng)險管理
27 信用風(fēng)險和利率風(fēng)險的同步分析
28 利率風(fēng)險管理戰(zhàn)略
29 提高收益：獲得超額利潤
30 美國銀行利率風(fēng)險披露的質(zhì)量和歷史
31 運用關(guān)鍵利率持續(xù)期以發(fā)行的國庫券對擔(dān)保抵押債務(wù)進行套期保值
32 期限結(jié)構(gòu)估計對利率衍生工具定價的影響
33 收益曲線非平行移動對銀行資本充足率的影響
索引