投資組合管理通解

關(guān)于特許金融分析師協(xié)會
特許金融分析師協(xié)會的歷史
特許金融分析師資格
致特許金融分析師資格三級考試考生
關(guān)于本書的結(jié)構(gòu)
第一講 權(quán)衡的藝術(shù)--從投資場景分析到資產(chǎn)組合的建立
概述篇--投資組合管理的理念
持續(xù)的投資組合管理
考試內(nèi)容綜述
專題篇
第一章 個人投資者場景分析
第一節(jié) 投資政策聲明的要件
第二節(jié) 投資政策聲明中平衡的藝術(shù)
第二章 機構(gòu)投資者的場景分析
第一節(jié) 固定收益養(yǎng)老金計劃的投資政策聲明
第二節(jié) 基金會的投資政策聲明
第三節(jié) 捐贈基金的投資政策聲明
第四節(jié) 壽險公司的投資政策聲明
第五節(jié) 財險公司的投資政策聲明
第六節(jié) 商業(yè)銀行的投資政策聲明
第三章 資產(chǎn)組合的建立
第一節(jié) 資產(chǎn)組合分配理論
第二節(jié) 資產(chǎn)分配策略
第三節(jié) 資產(chǎn)組合建立
試筆篇
個人投資者場景分析
機構(gòu)投資者場景分析
提要篇
知識要點回顧
個人投資者場景知識要點回顧
機構(gòu)投資者場景的知識要點回顧
關(guān)于投資者承擔(dān)風(fēng)險的能力
資產(chǎn)組合建立知識要點回顧
第二講 行為的邏輯--從宏觀到微觀的經(jīng)濟行為
概述篇--知識體系從點到面的融會貫通
貨幣金融在資本市場的演繹
行為金融在投資決策中的表現(xiàn)
專題篇
第一章 股票市場投資和投資回報
第一節(jié) 股票風(fēng)險溢價
第二節(jié) 股票市場評估模型
第三節(jié) 美國股票市場1990年代回顧
第四節(jié) 匯率市場預(yù)測模型
第二章 投資者的行為金融學(xué)
第一節(jié) 投資行為心理
第二節(jié) 投資者行為模擬習(xí)題
第三章 其他可供選擇的投資方式
第一節(jié) 房產(chǎn)物業(yè)投資和投資估值
第二節(jié) 私募資本
第三節(jié) 對沖基金
第四節(jié) 困厄債務(wù)投資
第五節(jié) 商品期貨投資
試筆篇
提要篇
第三講 度量的學(xué)問--從投資估值、業(yè)績評價到國際投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)
概述篇--資本市場指數(shù)產(chǎn)品在業(yè)績評估中的標(biāo)桿作用
專題篇
第一章 投資估值的基本原理
第二章 全球化投資對組合的影響
第三章 基金和投資賬戶收益回報的量化
第四章 投資業(yè)績評估
第一節(jié) 直接比較法
第二節(jié) 投資業(yè)績歸因評估法
第三節(jié) 風(fēng)險調(diào)整業(yè)績評估法
第五章 投資業(yè)績評估基準(zhǔn)的設(shè)定
第一節(jié) 狹義風(fēng)格/規(guī)模基準(zhǔn)和廣義基準(zhǔn)評估
第二節(jié) 權(quán)益投資風(fēng)格在投資和業(yè)績評估中的使用
第三節(jié) 市場投資風(fēng)格指數(shù)的介紹
第四節(jié) 組合風(fēng)格分析法和回報風(fēng)格分析法
第五節(jié) 固定收益證券基準(zhǔn)
第六節(jié) 私募基金基準(zhǔn)
第六章 全球投資業(yè)績評估
第一節(jié) 全球業(yè)績評估
第二節(jié) 全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)
試筆篇
提要篇
附錄:全球投資業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)
第四講 創(chuàng)新的動力--從債券組合到投資組合衍生品的運用
概述篇--從資產(chǎn)負(fù)債管理到衍生產(chǎn)品組合管理的演繹
金融投資中的資產(chǎn)負(fù)債管理
固定收益證券的特性
專題篇--固定收益證券投資和衍生產(chǎn)品在組合中的運用
第一章 固定收益證券基礎(chǔ)知識講解
第一節(jié) 貨幣的時間價值和利率的形成
第二節(jié) 利率市場中的期限結(jié)構(gòu)、即期利率和遠(yuǎn)期利率
第三節(jié) 利率風(fēng)險和再投資風(fēng)險、久期和凸度
第四節(jié) 固定收益?zhèn)a(chǎn)品介紹
第五節(jié) 久期和凸度的運用
第二章 固定收益?zhèn)慕M合管理
第一節(jié) 固定收益?zhèn)M合管理概覽
第二節(jié) 衡量債券組合的風(fēng)險
第三節(jié) 債券市場指數(shù)
第四節(jié) 債券組合的杠桿應(yīng)用
第五節(jié) 免疫債券組合和現(xiàn)金流配比
第三章 固定收益?zhèn)M合的全球化管理
第一節(jié) 國際固定收益?zhèn)M合的相對價值法
第二節(jié) 國際債券組合管理的實踐
第四章 衍生產(chǎn)品在投資組合中的運用
第一節(jié) 利率風(fēng)險管理中的衍生產(chǎn)品使用
第二節(jié) 抵押債券的使用
第五章 衍生產(chǎn)品全方位的詮釋
第一節(jié) 圖形分析法在期權(quán)組合中的運用
第二節(jié) 期權(quán)分析中的希臘字母指標(biāo)
第六章 互換和信用衍生金融產(chǎn)品的運用
第一節(jié) 互換產(chǎn)品的運用
第二節(jié) 信用衍生產(chǎn)品的運用
試筆篇
提要篇
第五講 數(shù)字的詮釋--從投資組合量化的技巧到對風(fēng)險的考量
概述篇--量變和風(fēng)險
投資組合量化技巧概覽
風(fēng)險管理概覽
專題篇--風(fēng)險的量化和管理
第一章 數(shù)字的跳躍
第一節(jié) 統(tǒng)計學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)知識的回顧
第二節(jié) 多元線性回歸建模中存在的問題
第三節(jié) 時間序列模型分析
第二章 投資組合風(fēng)險的考量
第一節(jié) 企業(yè)全面風(fēng)險管理構(gòu)架
第二節(jié) 風(fēng)險中價值的運用
第三節(jié) 壓力測試
第四節(jié) 市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和非金融風(fēng)險的衡量和管理
第五節(jié) 風(fēng)險預(yù)算和資本分配
試筆篇
提要篇
附錄一 Students T-Distribution
附錄二 F-Table at 5 Percent
附錄三 Chi-Squared Table
第六講 職業(yè)的理念--從職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)到實踐中的規(guī)范
概述篇--職業(yè)的理念
專題篇--職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)和實踐規(guī)范
第一章 道德規(guī)范
第二章 職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 職業(yè)操守
第二節(jié) 資本市場信譽
第三節(jié) 對客戶的責(zé)任
第四節(jié) 對雇主的責(zé)任
第五節(jié) 投資分析、建議和行動
第六節(jié) 利益沖突
第七節(jié) CFA會員或CFA考生的責(zé)任
試筆篇
提要篇