金融市場(chǎng)理論：均衡、效率和信息

前言
1.必備知識(shí)
1.1 確定狀態(tài)下的選擇
1.2 一般均衡理論
1.3 帕累托最優(yōu)性
2.風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下的選擇
2.1 期望效用理論
2.2 風(fēng)險(xiǎn)厭惡
2.3 投資組合問題
2.4 保險(xiǎn)需求和審慎
2.5 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
3.隨機(jī)占優(yōu)、共同基金分離和投資組合邊界
3.1 隨機(jī)占機(jī)
3.2 均值一方差分析
3.3 投資組合邊界（風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)）
3.4 投資組合邊界（風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)）
3.5 共同基金分離
3.6 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
4.一般均衡理論和風(fēng)險(xiǎn)交易
4.1 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和帕累托最優(yōu)性
4.2 資產(chǎn)市場(chǎng)
4.3 跨時(shí)消費(fèi)
4.4 基本資產(chǎn)定價(jià)定理Ⅰ
4.5 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
5.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型和資產(chǎn)定價(jià)理論
5.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
5.2 CAPM的實(shí)證檢驗(yàn)
5.3 套利定價(jià)理論（APT）
5.4 APT的實(shí)證檢驗(yàn)
5.5 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
6.多期市場(chǎng)模型
6.1 投資組合選擇、消費(fèi)和均衡
6.2 基本資產(chǎn)定價(jià)定理Ⅱ
6.3 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和因素模型
6.4 無(wú)套利基本議程和泡沫
6.5 實(shí)證檢驗(yàn)：價(jià)格一股利過程
6.6 實(shí)證檢驗(yàn)：CCAPM、ICAPM和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
6.7 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
7.信息和金融市場(chǎng)
7.1 信息在金融市場(chǎng)上的功能
7.2 關(guān)于市場(chǎng)有效的可能性
7.3 關(guān)于市場(chǎng)有效的不可能性
7.4 多期模型
7.5 實(shí)證分析
7.6 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
8.不確定性、理性和異質(zhì)性
8.1 不確定性、風(fēng)險(xiǎn)和概率
8.2 關(guān)于期望效用理論
8.3 異質(zhì)行為人和實(shí)質(zhì)理性
8.4 有界理性、不完全信息和學(xué)習(xí)
8.5 不完美和不完備市場(chǎng)
9.金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
10.公司財(cái)務(wù)
11.中介和監(jiān)管
參考文獻(xiàn)
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