焊接技術(shù)與高招

譯者序
作者簡(jiǎn)介
前言
第1章 緒論
1.1 動(dòng)態(tài)相對(duì)于均衡
1.2 自然科學(xué)相對(duì)于社會(huì)科學(xué)
1.3 “公平游戲”和分形市場(chǎng)假說(shuō)
1.4 動(dòng)態(tài)，交易量和資金流量
1.5 本書(shū)的內(nèi)容
1.6 小結(jié)
1.7 進(jìn)一步閱讀
第2章 金融領(lǐng)域中的纖維束：第一次接觸
2.1 纖維束上的微分幾何
2.2 金融例證
2.3 金融電子力學(xué)
2.4 小結(jié)
2.5 進(jìn)一步閱讀
第3章 纖維束：數(shù)學(xué)
3.1 流形
3.2 纖維束
3.3 纖維束上的連通
3.4 曲率
3.5 變換法則
3.6 不變性和不變量
3.7 格推廣
3.8 為了好奇心：指標(biāo)定理
3.9 小結(jié)
3.10 進(jìn)一步閱讀
第4章 纖維束：物理學(xué)
4.1 電磁學(xué)
4.2 測(cè)量不變性和幾何
4.3 作為測(cè)量理論的電動(dòng)力學(xué)
4.4 威爾的測(cè)量理論
4.5 量子電動(dòng)力學(xué)
4.6 其他的基本測(cè)量理論
4.7 再看威爾的理論
4.8 小結(jié)
4.9 進(jìn)一步閱讀
第5章 金融學(xué)中的纖維束：測(cè)量場(chǎng)動(dòng)態(tài)學(xué)
5.1 纖維束：正式構(gòu)造
5.2 基本假定
5.3 動(dòng)態(tài)的構(gòu)造
5.4 邊疆纖維束
5.5 測(cè)量不變：實(shí)際問(wèn)題
5.6 小結(jié)
第6章 迅速資金流的動(dòng)態(tài)I
6.1 簡(jiǎn)介
6.2 迅速的價(jià)格動(dòng)態(tài)：模型和經(jīng)驗(yàn)主義者
6.3 資金流：第一原理
6.4 關(guān)于單一時(shí)間視界的動(dòng)態(tài)構(gòu)造
6.5 法默項(xiàng)
6.6 相互作用
6.7 同其他微觀模型的比較
6.8 模型的統(tǒng)計(jì)特征
6.9 小結(jié)
6.10 概率分布函數(shù)——分析
第7章 迅速資金流的動(dòng)態(tài)II
7.1 簡(jiǎn)介
7.2 技術(shù)分析
7.3 有效市場(chǎng)假說(shuō)
7.4 短時(shí)間動(dòng)態(tài)方程
7.5 價(jià)格調(diào)整的計(jì)量問(wèn)題
7.6 對(duì)第6章、第7章的最后評(píng)論
7.7 小結(jié)
第8章 虛擬套利定價(jià)理論
8.1 均衡資產(chǎn)定價(jià)
8.2 測(cè)量模型：對(duì)APT的修正
8.3 關(guān)于虛擬套利存在時(shí)一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效方程
8.4 對(duì)APT的修正
8.5 對(duì)CAPM的修正
8.6 討論
8.7 小結(jié)
第9章 衍生證券
9.1 無(wú)套利假設(shè)下的衍生證券定價(jià)
9.2 套利還是無(wú)套利：若干經(jīng)驗(yàn)結(jié)論
9.3 衍生證券定價(jià)的測(cè)量模型
9.4 具有虛擬套利的衍生證券定價(jià)的現(xiàn)象性模型
9.5 偏微分方程框架
9.6 顯式解
9.7 交易成本和套利策略
9.8 遠(yuǎn)離均衡的衍生證券定價(jià)
9.9 小結(jié)
第10章 結(jié)論
附錄A 量子場(chǎng)理論的方法和它們?cè)诮鹑陬I(lǐng)域中的運(yùn)用
A.1 生滅算子的基本知識(shí)
A.2 泛函積分
A.3 關(guān)于泛函積分的精確結(jié)果
A.4 金融應(yīng)用
A.5 泛函積分的計(jì)算
A.6 泛函積分和It 微分
術(shù)語(yǔ)表
參考文獻(xiàn)