美國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理

前  言
第一章  商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的演變過程
  第一節(jié)  30年代至70年代銀行沒有必要進行利率風(fēng)險管理
  第二節(jié)  80年代利率風(fēng)險管理學(xué)科迅速發(fā)展，研究偏重于利率變動對銀行利差的影響
  第三節(jié)  90年代以來利率風(fēng)險管理的任務(wù)是分析利率變動對銀行資產(chǎn)、負(fù)債的市場價值及資本凈值的影響
第二章  如何制定資產(chǎn)負(fù)債管理政策
  第一節(jié)  利率風(fēng)險政策
  第二節(jié)  投資政策
  第三節(jié)  資本金政策
  第四節(jié)  流動性政策
第三章  如何識別和衡量各種利率風(fēng)險
  第一節(jié)  如何識別利率風(fēng)險
    一、成熟期不相匹配的風(fēng)險(maturity—mismatch risk)
    二、基本點風(fēng)險(basis risk)
三、凈利息頭寸風(fēng)險(net interest position risk)
    四、內(nèi)含選擇風(fēng)險(embedded option risk)
    五、收益曲線風(fēng)險(yield curve risk)
  第二節(jié)  如何衡量利率風(fēng)險
    一、缺口分析報告(gap report)
    二、凈存續(xù)期分析(net duration analysis)
    三、凈現(xiàn)值分析(net present value analysis)
    四、動態(tài)模擬分析(dynamic simulation analysis)
  第三節(jié)小結(jié)
第四章  如何對利率風(fēng)險進行管理
  第一節(jié)  運用資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的不同組成部分控制利率風(fēng)險
    一、投資組合策略
    二、利率制定和新產(chǎn)品開發(fā)策略
    三、貸款組合策略
    四、經(jīng)紀(jì)存款策略
    五、借入資金策略
    六、小結(jié)
  第二節(jié)  運用資產(chǎn)負(fù)債表外的項目控制利率風(fēng)險
    一、遠期合同(forward contract)
    二、期貨合同(futures contract)
    三、利率互換合同(interest rate swaps)
    四、買入期權(quán)和賣出期權(quán)合同(calloption and put option)
    五、利率上限和利率下限期權(quán)合同(caps and floors)
    六、小結(jié)