風險管理

前言
緒論
序言
第1章風險管理體系的必要性
1.導言
2.歷史演進
3.監(jiān)管環(huán)境
4.學術背景與技術變遷
5.會計體系與風險管理體系
6.最近的金融危機所帶來的教訓
7.風險敞口的分類
8.非金融機構的風險管理體系
第2章管制方面的新動向的公司環(huán)境
1.導言
2.30人小組（G-30）的政策建議
3.1988年巴塞爾協(xié)議
4."1996年修正案"或"1998年巴塞爾協(xié)議"
5.2000巴塞爾協(xié)議
第3章銀行風險管理程序的設計和管理
1.導言
2.風險管理的組織：3支柱框架
3.數(shù)據(jù)和技術性設施
4.風險授權和風險控制
5.建立資產(chǎn)負債缺口的風險限額和流動性管理
6.結語：通往成功的步驟
第4章新巴塞爾協(xié)議對金融風險的資本要求
1.導言
2.標準化方法
3.內部建模方法
4.標準化模型和內部模型方法的劫持和反對意見：一個新的建議--"預留方法"
5.根據(jù)標準經(jīng)方法和內部建模方法計算出的資本要求比較
第5章測度市場風險：VaR方法
1.導言
2.測度風險：一個歷史視角
3.在險價值的界定
4.在險價值的計算
5.在險價值的計算
附錄：債券的持續(xù)期和凸性
第6章測度市場風險：VaR方法的擴展以及模型檢驗
1.導言
2.增量資產(chǎn)-VaR(IVaR).德爾塔VaR(DVaR)和最重要風險
3.應力測試和情景測試
4.動態(tài)-VaR
5.測度誤差和VaR模型的返回測試
6.改進的方差一協(xié)方差VaR模型
7.VaR作為風險測度指標的局限
附錄：德爾塔VaR性質的證明
第7章信用評級體系
1.導言
2.評級機構
3.內部風險評級導論
4.債務評級和轉移
5.財務評估(步驟1)
6.債務人信用評級的一組調整因素
7.貸款項目評級的第二組調整因素
8.結束語
附錄1：重要比率的定義
附錄2：重要的財務分析指標
附錄3A：典型的行業(yè)評估程序,加拿大的電信業(yè)
附錄3B：典型的行業(yè)評估,加拿大服裝業(yè)和制鞋業(yè)
附錄4：典型的國別分析(簡表,巴西)
第8章衡量信用風險的信用轉移方法
1.介紹
2.CreditMetrics的框架
3.債券的信用在險價值(支柱1)
4.貸款或者債券投資組合的信用在險價值(支柱2)
5.對信用風險分散化的分析(支柱2,附加說明)
6.信用在險價值和資本要求的計算
7.作為債券／貸款組合管理工具的CreditMetdce：邊際風險衡量(支柱2,附加說明)
8.對資產(chǎn)相關度的估計(支柱3)
9.風險敞口(支柱4)
10.有條件的信用等級轉移概率：CreditPortfolioView
附錄1：默頓模型的構成要素
附錄2：違約預測--經(jīng)濟計量學模型
附錄3：不到1年期的信用等級轉移矩陣
第9章用于衡量信用風險的或有求償法
1.介紹
2.違約風險的一個結構模型：默頓模型(1974)
3.違約的概率.條件預期收益值和違約價差
4.將信用風險當作權益價值的函數(shù)加以估計
5.KMV方法
6.KMV對遭受違約風險的現(xiàn)金流進行估價的模型
7.資產(chǎn)收益相關度模型
附錄1：將期權方法同收益價差相結合
附錄2：使用"風險中性"EDFs進行風險中性估價
附錄3：默頓模型及其擴展模型的局限
第10章其他方法--衡量信用風險的實際的和簡化形式的方法
1.介紹
2.精算方法：CreditRisk+
3.簡化形式的方法或以分布密度為基礎的模型
第11章對各行業(yè)開發(fā)的信用模型的比較以及相關測試問題
1.介紹
2.對行業(yè)開發(fā)的信用風險模型的比較
3.應力測試和情景分析
4.實施和實證的問題
第12章信用風險的套期
1.導言
2.信用增級
3.衍生產(chǎn)品公司
4.信用衍生產(chǎn)品
5.信用衍生產(chǎn)品的種類
6.貸款和高收益?zhèn)男庞蔑L險證券化
7.管制方面的問題
第13章管理操作風險
1.介紹
2.操作風險的分類
3.誰應該管理操作風險
4.進行銀行整體操作風險管理的關鍵
5.測度操作風險的4個步驟
6.針對操作風險的資本分配
7.自我評估和風險管理層評估
8.整合的操作風險
9.總結
附錄1：30人小組,衍生品和操作風險
附錄2：操作風險損失的類型
附錄3：損失后果和可能性
附錄4：培訓和風險教育
附錄5：對操作風險的識別和量化
第14章資本分配與業(yè)績評估
1.導言
2.趾ROC實施的指導原則
3.趾ROC資本同市場風險.信用風險和操作風險的關系
4.貸款等價法
5.測度衍生品的風險敞口和損失
6.衡量風險調整業(yè)績：趾ROC模型的第二代
7.結語
附錄：第一代RAROC模型--在計算風險敞口.預期違約和預期損失中的假設
第15章模型風險
1.導言
2.定價模型和模型風險的來源
3.模型風險的種類
4.為什么會出錯?
5.市場風險管理層如何減輕模型風險?
6.結語
第16章非銀行機構的風險管理
1.導言
2.為什么要進行風險管理?
3.風險管理程序
4.會計報告
5.證券監(jiān)管部門對報告的規(guī)定
附錄：耐克公司.默克公司以及微軟公司的報告(1998)
第17章未來的風險管理
1.完全面對風險的銀行
2.外部客戶盈利性：PartnerPlusTM"方法
3.極端市場中風險的考察程序將趨向標準化
4.信用分析過程和對整合風險的需要
5.未來理想化的銀行
附錄：市場風險.商業(yè)風險與信用風險之間的關系
4.會計報告
5.證券監(jiān)管部門對報告的規(guī)定
附錄：耐克公司.默克公司以及微軟公司的報告(1998)
第17章未來的風險管理
1.完全面對風險的銀行
2.外部客戶盈利性：PartnerPlusTM方法
3.極端市場中風險的考察程序將趨向標準化
4.信用分析過程和對整合風險的需要
5.未來理想化的銀行
附錄：市場風險.商業(yè)風險與信用風險之間的關系