投資組合管理

    前言
   基礎(chǔ)篇
   1 投資的背景知識(shí)
    1.1 投資的概念
    1.2 金融資產(chǎn)與金融市場
    1.3 衍生金融工具簡介
   2 資產(chǎn)配置
    2.1 個(gè)人投資生命周期
    2.2 投資計(jì)劃的作用
    2.3 投資計(jì)劃的構(gòu)成
   3 投資收益與風(fēng)險(xiǎn)
    3.1 投資收益率
    3.2 投資風(fēng)險(xiǎn)
   
   理論篇
   4 有效市場理論
    4.1 有效市場假設(shè)
    4.2 有效市場假設(shè)檢驗(yàn)
    4.3 有效市場運(yùn)用
   5 馬柯維茨組合理論
    5.1 財(cái)富效用函數(shù)與無差異曲線
    5.2 有效市場邊界
   6 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
    6.1 模型的前提假設(shè)
    6.2 資本市場理論
    6.3 證券市場線
    6.4 定價(jià)公式
    6.5 模型擴(kuò)展和檢驗(yàn)
   7 套利定價(jià)理論
    7.1 套利的含義
    7.2 套利定價(jià)理論的假設(shè)
    7.3 套利組合條件分析
    7.4 套利定價(jià)理論
    7.5 APT與CAPM的區(qū)別和聯(lián)系
    7.6 套利定價(jià)模型檢驗(yàn)
   
   分析篇
   8 財(cái)務(wù)報(bào)表分析
    8.1 財(cái)務(wù)報(bào)表簡介
    8.2 財(cái)務(wù)比率計(jì)算
    8.3 財(cái)務(wù)比率應(yīng)用
   9 債券分析
    9.1 債券基礎(chǔ)知識(shí)
    9.2 債券定價(jià)基礎(chǔ)
    9.3 利率期限結(jié)構(gòu)
    9.4 債券久期與凸度
   10 股票定價(jià)與組合管理
    10.1 股票定價(jià)分析基礎(chǔ)
    10.2 股票定價(jià)模型
    10.3 股票組合管理
   11 期權(quán)定價(jià)與組合管理
    11.1 期權(quán)定價(jià)分析基礎(chǔ)
    11.2 期權(quán)定價(jià)理論
    11.3 期權(quán)的應(yīng)用
   
   專題篇
   12 投資的國際視角
    12.1 外匯交易
    12.2 匯率平價(jià)理論
    12.3 貨幣風(fēng)險(xiǎn)管理
    12.4 國際資產(chǎn)定價(jià)
   13 行為金融理論
    13.1 行為金融研究主題
    13.2 行為金融理論
    13.3 行為金融學(xué)的應(yīng)用和展望
   
   附 錄
    附錄1 數(shù)學(xué)附錄
    附錄2 金融與投資網(wǎng)站資源
    附錄3 股票指數(shù)
   
   參考文獻(xiàn)