經(jīng)濟學和金融學中的隨機方法

定　價：￥26.00

作　者：	（美）A.G.馬利亞里斯（A.G.Malliaris），（美）W.A.布羅克（W.A.Brock）著；陳守東，李小軍，李元譯
出版社：	上海人民出版社
叢編項：	現(xiàn)代金融方法論叢書
標　簽：	銀行學\貨幣理論

購買這本書可以去

ISBN：	9787208048775	出版時間：	2004-04-01	包裝：	膠版紙
開本：	26cm	頁數(shù)：	208	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書為“現(xiàn)代金融方法論叢書”之一。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟學、金融學實證研究的發(fā)展，隨機方法作為一種數(shù)學工具具有越來越重要的應用價值。本書分為兩大部分。第一部分介紹了隨機方法的基礎(chǔ)知識，包括鞅方法、隨機過程、最優(yōu)停時、利用韋納過程中建立不確性模型等。第二部分介紹了隨機方法在經(jīng)濟學、金融學中的具體應用。包括期貨空價、工作尋求、隨機資本理論、隨機經(jīng)濟增長、理性預期假設(shè)、價格不確定下的競爭、布萊克－斯科爾斯期權(quán)等價理論等。本書脈絡(luò)清晰、重點突出、實用性強，既可作為教學科研的參考書，又可作為工具書，是一部進入經(jīng)濟學、金融學前沿領(lǐng)域的有效指南。

作者簡介

　　返回頂部

圖書目錄

第1章概率論的若干結(jié)論
  1.1  引言
  1.2  概率空間
  1.3  隨機變量
  1.4  數(shù)學期望
  1.5  條件概率
  1.6  鞅及基應用
  1.7  隨機過程
  1.8  最優(yōu)停時
  1.9  各種應用和習題
  1.10  進一步的注釋和參考
第2章隨機微積分
  2.1  引言
  2.2  建立不確定性模型
  2.3  隨機積分
  2.4  Ito引理
  2.5  例題
  2.6  隨機微分方程
  2.7  解的性質(zhì)
  2.8  點均衡和穩(wěn)定性
  2.9  平穩(wěn)分布的存在性
  2.10  隨機控制
  2.11  Bismut方法
  2.12  跳躍過程
  2.13  最優(yōu)停時和自由邊界問題
  2.14  各種應用和習題
  2.15  進一步的注釋和參考
第3章在經(jīng)濟學中的應用
  3.1 引言
  3.2  不確定性下的新古典經(jīng)濟增長
  3.3  不確定性下的開放型經(jīng)濟增長
  3.4  不確定性下的經(jīng)濟增長:解的性質(zhì)
  3.5  不確定性下的經(jīng)濟增長:平穩(wěn)分布
  3.6   隨機Ramsey問題
  3.7  Bismut論最優(yōu)增長
  3.8  理性預期假設(shè)
……
第4章在金融學中的應用
參考文獻
作者索引