優(yōu)化金融學(xué)

前言
第一章 引論
1.1 金融模型與金融工程
1.2 金融模型的基本特征
1.3 金融模型的用途
1.4 關(guān)于金融建模
1.5 一個(gè)金融建模的例子
第二章 基本的預(yù)測(cè)技術(shù)和模型
2.1 預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的若干基本概念
2.2 長(zhǎng)期趨勢(shì)時(shí)間序列模型
2.3 時(shí)間趨勢(shì)的時(shí)間序列模型
2.4 時(shí)間趨勢(shì)與長(zhǎng)期趨勢(shì)并存的時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型
2.5 季節(jié)型時(shí)間序列的預(yù)測(cè)模型
第三章 基本的金融計(jì)算模型
3.1 現(xiàn)金流的現(xiàn)值與將來值
3.2 內(nèi)部收益率
3.3 付款計(jì)劃
3.4 連續(xù)復(fù)合率
3.5 資本成本的計(jì)算
第四章 投資組合模型
4.1 風(fēng)險(xiǎn)證券的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)
4.2 證券組合的期望收益與方差
4.3 協(xié)方差矩陣的計(jì)算
4.4 有效的投資組合與有效邊緣
4.5 有效投資組合的基本定理
4.6 允許賣空時(shí)投資組合的有效邊緣
4.7 不允許賣空時(shí)投資組合的有效邊緣
4.8 證券市場(chǎng)線
第五章 期權(quán)定價(jià)模型
5.1 期權(quán)簡(jiǎn)介
5.2 期權(quán)與資產(chǎn)的組合
5.3 股票期權(quán)價(jià)格的基本性質(zhì)
5.4 期權(quán)定價(jià)的二項(xiàng)式模型
5.5 布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型
5.6 投資組合保險(xiǎn)
5.7 期權(quán)的提前執(zhí)行界
第六章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算
6.1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的定義
6.2 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和協(xié)方差矩陣方法
6.3 歷史數(shù)據(jù)模擬法
6.4 結(jié)構(gòu)蒙特卡羅模擬法
第七章 套期保值模型
7.1 金融衍生產(chǎn)品
7.2 套期保值的基本概念
7.3 套頭比
7.4 最優(yōu)套期保值策略
7.5 多品種套期保值
參考文獻(xiàn)