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內容簡介

　　內容簡介本書旨在幫助立志成為成功投資家的讀者學習掌握正確的證券期貨投資決策方法。隨著證券期貨市場中同業(yè)競爭的日趨激烈，投資決策方法的研究正成為國際投資界關注的前沿課題。在現代投資決策方法的研究發(fā)展中，科學型投資方法正成為現代投資決策方法的主流學派。而系統(tǒng)交易方法作為現代科學型投資方法中最具客觀性的一派，正快速向電腦化決策模式發(fā)展。本書將介紹給讀者交易系統(tǒng)的設計原理，包括交易系統(tǒng)的基本結構、交易系統(tǒng)的檢驗方法、交易系統(tǒng)的優(yōu)化與噪音控制、交易系統(tǒng)的后期維護等關鍵性步驟，同時對世界著名投資方法與系統(tǒng)交易方法進行了全方位的比較，以幫助讀者了解系統(tǒng)交易方法具有長期穩(wěn)定性及抵抗巨大損失能力等突出長處。本書同時列舉了若干實戰(zhàn)中使用的交易系統(tǒng)，以幫助讀者了解交易系統(tǒng)的實際使用效果。例如，SP500短線交易系統(tǒng)（勝率83％），上海股市的底部識別系統(tǒng)（識別率70％，識別距離誤差小于100點），價格趨勢終結的預警系統(tǒng)（1997年5月第一周發(fā)出上海股市頂部形成的預警信號，預報概率90％），等等。這些系統(tǒng)所形成的投資決策信號，都遠遠優(yōu)于人的主觀評定。系統(tǒng)交易方法是現代投資決策科學中重要的前沿課題之一。而本書是目前國內關于這一專題研究的第一本專著，在國際上也不多見。

作者簡介

　　波濤，博士，曾任職于美國國際性金融機構、政府性金融機構及商業(yè)性金融機構，歷任公司財務分析師、市場投資分析師及證券期貨交易師等，對現代國際金融投資的理論、實務與操作三個基本方面都有長期的深入研究及全面的親身實踐。曾參與多項美國宏觀經濟計量模型的運行工作及公司財務管理模型的設計工作，對大型數據庫的設計維護及相應的統(tǒng)計與定量分析有豐富經驗。曾獲國際金融碩士學位及經濟學/金融學博士學位，著有《論當代資本國際化的發(fā)展》、《Seasonality in Risk Premia and Tests of Apt—Estimation Using Kalman Filtering and Evaluation Using Multivalued Logic》等著述。

圖書目錄

引言電腦與人
第一章交易系統(tǒng)的重要性
第一節(jié) 什么是交易系統(tǒng)
第二節(jié) 證券期貨投資是致富快徑嗎
第三節(jié) 誰是投資人最強大的對手
第四節(jié) 投資分析、風險管理與投資心理
第五節(jié) 交易系統(tǒng)的作用
第六節(jié) 投資管理業(yè)的發(fā)展與系統(tǒng)交易方法的進步
第二章交易系統(tǒng)的基本結構
第一節(jié) 交易系統(tǒng)的種類
第二節(jié) 交易系統(tǒng)設計的基本步驟
第三章交易系統(tǒng)的檢驗方法
第一節(jié) 交易系統(tǒng)檢驗的基本原則
第二節(jié) 檢驗數據的準備
第三節(jié) 確定檢驗的統(tǒng)計學標準
第四節(jié) 系統(tǒng)參數值的設定
第五節(jié) 交易系統(tǒng)的檢驗內容
第六節(jié) 交易系統(tǒng)檢驗報告
第四章交易系統(tǒng)的優(yōu)化與噪音控制
第一節(jié) 優(yōu)化陷阱
第二節(jié) 交易系統(tǒng)的優(yōu)化
第三節(jié) 交易系統(tǒng)的噪音控制
第五章交易系統(tǒng)的后期維護
第一節(jié) 交易系統(tǒng)的外推檢驗
第二節(jié) 交易系統(tǒng)的實戰(zhàn)檢驗
第三節(jié) 交易系統(tǒng)的監(jiān)測與維護
第六章世界著名投資方法與系統(tǒng)交易方法的比較
第一節(jié) Jesse L .Livermore
第二節(jié) W.D.Gann
第三節(jié) Warren Buffet
第四節(jié) George Soros
第五節(jié) Peter Lynch
第七章計算機技術指標在交易系統(tǒng)中的應用
第一節(jié) 計算機技術指標體系在交易系統(tǒng)中的地位
第二節(jié) 交易系統(tǒng)操作信號生成的主要信息源
第三節(jié) 市場價格態(tài)勢變化與方向的計算機研判模型
第四節(jié) 計算機預警系統(tǒng)的建立與趨勢跟蹤技術
第五節(jié) 市場態(tài)勢檢測系統(tǒng)的建立及操作策略的選擇
第八章基本分析模型在交易系統(tǒng)中的作用
后記