風(fēng)險和時間經(jīng)濟學(xué)

　　本書更新和發(fā)展了期望效用理論在風(fēng)險分析和金融決策制定中的應(yīng)用。在20世紀40年代，Von Neumann和Morgenstern開創(chuàng)了期望效用理論的應(yīng)用，但是，在金融管理中所使用的大多數(shù)效用函數(shù)仍然是相對簡單的，并且假定是在一個均值－方差的世界里。考慮到風(fēng)險和不確定性經(jīng)濟學(xué)的最新進展，本書集中于期望效用在金融、宏觀經(jīng)濟學(xué)和環(huán)境經(jīng)濟學(xué)中的更為豐富的應(yīng)用。本書分8篇，共27章。第Ⅰ篇建立期望效用理論及其相關(guān)概念。第Ⅱ篇研究包含兩種不同資產(chǎn)的不確定性條件下的標準組合問題。第Ⅲ篇引入基本的超平面分離定理和對數(shù)超模函數(shù)，作為求解不確定性條件下各種決策制定問題的技術(shù)工具。第Ⅳ篇分析涉及多個風(fēng)險的選擇問題。第Ⅴ篇研究Arrow-Debreu組合問題，而第Ⅵ篇分析消費和儲蓄。在前幾篇分析的基礎(chǔ)上，第Ⅶ篇分析在一個Arrow-Debreu經(jīng)濟中，風(fēng)險和時間的均衡價格之決定，并且分析風(fēng)險是如何進行交易的。第Ⅷ篇研究，在隨著時間有望獲得對未來風(fēng)險的信息流時，決策制定的動態(tài)模型。本書適用于學(xué)生和專家。書中所提供的概念既直觀又正式，并且，理論與經(jīng)驗考慮并重。在每一章結(jié)尾均包含習(xí)題。

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