商業(yè)和經(jīng)濟(jì)預(yù)測中的時間序列模型

　　經(jīng)濟(jì)與商業(yè)時間序列的計(jì)量分析是研究與應(yīng)用的主要領(lǐng)域。最近幾十年，無論是在理論上，還是實(shí)際應(yīng)用上，人們對構(gòu)建時間序列模型以及將其應(yīng)用于預(yù)測的興趣與日俱增。在今天的時序應(yīng)用中出現(xiàn)了許多新穎的方法與概念，比如單位根、協(xié)整、GARCH模型、變季節(jié)性、異常觀測值和非線性等。盡管不是所有這些方法都能令人信服地改進(jìn)我們的預(yù)測結(jié)果，但其中的許多方法還確實(shí)如此。無疑在下一個十年中，它們必將是從事實(shí)際預(yù)測的工作者的工具箱中的一員。本書的目的就是從對經(jīng)濟(jì)與商業(yè)時間序列的預(yù)測這個角度，來回顧這些方法的幾個最新進(jìn)展。？？？？？？？一本對時間序列分析所有方面都展開論述的教科書也許將厚達(dá)數(shù)千頁。例如，就單根分析而言，這一領(lǐng)域擴(kuò)展的步伐與變化是如此之快，以至于要完整地論述這一主題，需要一本比本書更厚的書。因此，本書不準(zhǔn)備對時序分析的所有內(nèi)容及這些已有的文獻(xiàn)作全面的介紹。很明顯，作出這番選擇必定要付出代價，也就是說，書中的許多討論有時在理論上可能不如讀者所希望的那樣精確。事實(shí)上，有時這些討論是非常概括的。在這里，按照我的意圖，讀者應(yīng)該能夠依據(jù)那些已充分...

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