本書是特倫斯·米爾斯（TerenceMills）的暢銷研究生教科書《金融時間序列的經濟計量學模型》的第二版，此書已經過大量修改和更新。這本教科書詳盡地分析了現(xiàn)今應用于金融市場經驗分析的各種模型。書中涵括債券、股票和外匯市場，面向的讀者是希望了解最新研究技術和發(fā)現(xiàn)的學者和從業(yè)人員，以及希望深入研究金融市場的研究生。第二版包括許多在最近6年發(fā)展起來的新內容，并且更深入地分析了兩個關鍵而且相關的領域：積分過程（IntegratedProcess）理論和協(xié)積分（Cointegration）理論。新添的內容討論了資產收益率的分布性質，以及對含積分變量（IntegratedVariable）及（可能含）協(xié)積分變量（Cointegrat-edVariable）的向量自回歸（VectorAutoregression）的分析和解釋的最新創(chuàng)新技術。特倫斯·米爾斯是拉夫伯勒大學（LoughboroughUniversity）的經濟學教授。他在沃里克大學（UniversityofWarwick）獲得博士學位，曾在里茲大學（UniversityofLeeds）講學，并在城市大學商學院（CityUniversi-tyBusinessSchool）和赫爾大學（UniversityofHull）擔任教授。他發(fā)表了一百多篇文獻，其中包括在《美國經濟評論》（AmericanEcononicRe-view）、《經濟計量學雜志》（JournalofEconometrics）和《應用經濟計量學雜志》（JournalofAppliedEconometrics）中的文章。數(shù)據(jù)附錄可在下列網址找到：http：／／www．lboro．ac.uk／departments／ce／cup／。
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