期權(quán)、期貨和特種衍生證券：理論、應(yīng)用和實(shí)踐

譯者序
作者簡(jiǎn)介
序
前言
第1章 金融市場(chǎng)、創(chuàng)新和交易活動(dòng)
第2章 資產(chǎn)價(jià)格動(dòng)態(tài)過程：分析和應(yīng)用
第3章 對(duì)完全市場(chǎng)中的資產(chǎn)及衍生資產(chǎn)定價(jià)的應(yīng)用
第4章 完全市場(chǎng)中的資產(chǎn)定價(jià)：替換幣制和時(shí)間
第5章 歐式期權(quán)定價(jià)解析模型
第6章 期權(quán)頭寸的監(jiān)控和管理
第7章 對(duì)美式期權(quán)的推廣：分紅和提前執(zhí)行
第8章 對(duì)隨機(jī)利率的推廣
第9章 公司債券定價(jià)
第10章 帶保險(xiǎn)債券定價(jià)
第11章 對(duì)跳躍過程、隨機(jī)波動(dòng)率和信息成本的時(shí)一步一般化
第12章 格點(diǎn)法和三叉樹模型
第13章 美式期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法
第14章 資產(chǎn)交換期權(quán)、遠(yuǎn)期起動(dòng)期權(quán)和抉擇期權(quán)
第15章 彩虹期權(quán)
第16章可擴(kuò)展期權(quán)
第17章外幣期權(quán)和混合證券
第18章 二值期權(quán)和障礙期權(quán)
第19章 回望期權(quán)
第20章 亞式期權(quán)和靈活亞式期權(quán)